Финансы » Управление операционным риском » Анализ управления рисками в ОАО "Акибанк"

Анализ управления рисками в ОАО "Акибанк"
Страница 1

В ОАО "АКИБАНК" создана эффективная система управления уровнем всех видов рисков, сопровождающих его деятельность.

Целью системы управления рисками является поддержание принимаемого на себя Банком совокупного риска на уровне, определенном Банком в соответствии с собственными стратегическими задачами. Приоритетным является обеспечение максимальной сохранности активов и капитала на основе минимизации подверженности рискам, которые могут привести к неожиданным потерям.

Стратегия управления рисками ОАО "АКИБАНК" базируется на соблюдении принципа безубыточности деятельности и направлена на обеспечение оптимального соотношения между прибыльностью бизнес - подразделений Банка и уровнем принимаемых на себя рисков. Основными структурными подразделениями, на которые возлагаются функции контроля над рисками в ОАО "АКИБАНК", являются отдел контроля банковских рисков, казначейство Банка и отдел внутреннего контроля Банка.

В течение 2006 года были созданы внутренние положения, регламентирующие порядок выявления, оценки, контроля и минимизации рисками в ОАО "АКИБАНК". Данные документы разработаны в соответствии с требованиями нормативных актов ЦБ РФ, документов Базельского

комитета, Общепризнанных Принципов Управления Рисками (Generally Accepted Risk Principles – GARP), собственных методик оценки, показателей и инструментов управления рисками [30].

В Банке разработана система лимитов, которая ограничивает (минимизирует) кредитные, региональные, отраслевые риски, риски ликвидности и рыночный риск. Мониторинг данных показателей о выполнении лимитов производится ежеквартально, результаты доводятся Наблюдательному Совету и Правлению Банка.

Оценка уровня основных видов рисков производится с использованием таких инструментов, как, стресс-тестирование и сценарный анализ.

Действующая в ОАО "АКИБАНК" система управления рисками позволяет с большой долей запаса выполнять основные нормативы Банка России:

• норматив достаточности капитала Н1 = 13,1% (min = 10%);

• норматив мгновенной ликвидности Н2 = 36,7% (min = 15%);

• норматив текущей ликвидности Н3 = 63,9% (min = 50%);

• норматив долгосрочной ликвидности Н4 = 82,9% (max = 120%);

• максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных

заемщиков Н6 = 24,4% (max = 25%);

• максимальный размер крупных кредитов Н7 = 388,6% ( max = 800%).

Об эффективности системы управления рисками свидетельствует высокое качество ссудного портфеля. Размер созданных резервов составляет 2,1%

от суммы ссудного портфеля, а доля просроченной задолженности не превышает 0,17% [26].

В целях оценки, контроля и минимизации кредитных рисков в ОАО "АКИБАНК" действует утвержденный порядок проведения операций, включающий в себя соответствующие правила и процедуры, утвержденные полномочия по принятию решений и лимиты по объему проводимых операций. Разработана система управления кредитными рисками, которые ограничиваются установленными лимитами по оптимизации регионального, отраслевого риска, по типам заемщиков, риска на одного или группу взаимосвязанных заемщиков, по крупным кредитам, максимальный риск по связанным с банком лицам и акционерам банка. В 2006 году были установлены лимиты и постоянно производится мониторинг суммы условных обязательств кредитного характера и суммы кредитов, выданных связанным с Банком сторонам. Отделом контроля банковских рисков производится расчет ежедневного значения показателя "вероятность дефолта заемщика", начиная с периода 01.09.2004 г. до текущего момента, на основе которого производится расчет величины Value-at-Risk (VaR)

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Популярные материалы:

Система гарантий сохранности и возврата вкладов клиентов
Теоретически любой банк постоянно подвергается риску платежеспособности по различным причинам. При таких обстоятельствах у банка возникают проблемы выполнения своих обязательств перед вкладчиками. Кроме того, каждый банк – это звено национальной банковской системы, банкротство одного из них может п ...

Портфельные инвестиции
Портфель ценных бумаг — это определенным образом подобранная совокупность отдельных видов ценных бумаг, т.е. это набор ценных бумаг для достижения определенной цели, например, гарантированной доходности инвестиций. В такой набор должны входить как надежные, но менее прибыльные, так и рискованные, н ...

Организационная структура ОАО Банк ВТБ
Группа ВТБ — это банк ВТБ, его дочерние (доля ВТБ — более 50% голосующих акций/долей) кредитные и финансовые организации. Дочерние кредитные организации (банки) осуществляют банковские операции. Дочерние финансовые организации предоставляют услуги на рынке ценных бумаг, услуги по страхованию или ин ...

Актуальное

Ценные бумаги

Ценные бумаги

Ценные бумаги представляют собой денежные документы, удостоверяющие права собственности или отношения займа владельца документа по отношению к лицу, выпустившему такой документ (эмитенту).

Валютные операции

Валютные операции

Перестройка внешнеэкономической деятельности нашей страны требует соответствующих изменений в работе коммерческих банков во всем многообразии их внешних и внутренних связей.

Меню сайта

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.castbanking.ru