Финансы » Механизм ипотечного кредитования, используемый в деятельности банков » Методы оценки кредитного риска

Методы оценки кредитного риска

Страница 2

При использовании скоринговых систем при контроле кредитных рисков банка "Возрождение" (для принятия решений о возможности/невозможности кредитования заемщика) необходимо решить две основные проблемы: лимитирование выдаваемых сумм в зависимости от результатов анализа и разработка критериев для этого анализа.

Первая проблема решается с учетом кредитной политики банка "Возрождение", наличия свободных денег (источников их получения). Каждой группе заемщиков присваивается некий максимальный кредитный лимит, размер которого "увязан" с имеющейся в банке "Возрождение" статистикой невозвратов кредитов представителями этой группы и ее долевой составляющей в общем кредитном портфеле (в идеале размер лимита, умноженный на число предполагаемых невозвратов, не должен превышать доходность кредитного портфеля этой группы заемщиков) [44, с. 14].

Вторая проблема - ключевая, ее решение основано на изучении характеристик добросовестных и недобросовестных заемщиков. Так, заемщик, обладающий постоянной высокооплачиваемой работой, гораздо реже допускает просрочку по кредиту, чем заемщик, не имеющий работы. Факторами, снижающими вероятность невозврата и говорящими о приемлемой дисциплинированности заемщика, также могут быть наличие у него в собственности автомобиля, другого дорогостоящего имущества, семьи, престижного образования и т.д.

Каждая скоринговая система оценки кредитоспособности имеет в своей основе большой набор критериев заемщика с четко формализованными показателями каждого из этих критериев (машина - есть/нет, ежемесячный доход - больше/меньше 1 тыс. долл.). Каждому критерию и входящему в него набору возможных оценок присваивается определенная сумма баллов, находящаяся в некотором числовом диапазоне.

Применяются также весовые коэффициенты, при помощи которых полученную оценку взвешивают (умножают) с целью регулирования каждой оценки на конечный результат. Эти коэффициенты должны учитывать важность каждого оцениваемого фактора с точки зрения конечного результата - погашения кредита с процентами. Так, можно условиться, что наличие постоянного дохода обеспечивает 60% вероятности возврата, высшего образования - 10%, семьи - 15%, дорогостоящего имущества - 25%.

По результатам полученной обработки данных о заемщике с использованием системы оценок и весовых коэффициентов выводится своеобразный кредитный рейтинг заемщика (например, от 1 до 100 условных пунктов). При этом шкала рейтинга делится на несколько диапазонов, каждому из которых присваивается максимально возможный размер кредита (кредитный лимит). Частный случай такого лимита - нулевой, что будет означать запрет на выдачу кредита [44, с. 14].

Применяемые банком "Возрождение" весовые коэффициенты - наиболее охраняемая и трудоемкая часть скоринговой системы, что объясняется спецификой выведения этих коэффициентов. Дело в том, что их нельзя устанавливать экспертным путем, конкретные значения коэффициентов выводятся из анализа большого объема данных о множестве кредитов, выданных в течение длительного времени, причем характеристики кредитов и условия работы в отрасли должны быть сходны с той средой, где предполагается использовать скоринговую систему.

Преимущества скоринговых систем оценки [50, с. 18]:

- сравнительно низкие квалификационные требования к кредитному инспектору - оператору системы (экономия на зарплате): исходные данные для анализа получаются от потенциального заемщика при заполнении им обширной анкеты с вопросами, затем проверяется правильность представления информации и ее достоверность, после чего оператор вводит данные в систему, на выходе он получает ответ компьютера о возможности выдачи кредита и возможный кредитный лимит;

Популярные материалы:

Структура региональной банковской системы
Основной целью региональной банковской системы является обслуживание оборота капитала в процессе производства и обращения товаров. Банковская система является главным звеном финансово-кредитной системы, так как на нее падает нагрузка по кредитно-финансовому обслуживанию хозяйственного оборота регио ...

Лидеры и аутсайдеры рейтинга надежности банковских вкладов
В рейтинг вошли банки из первых двух групп по ранкингу НБУ, активно работающие с депозитами населения. В формировании прогноза принимали участие аналитики инвестиционной компании Astrum Investment Management и Dragon Capital. Из рейтинга этот раз были исключены банки из третьей группы по ранкинг НБ ...

Понятие банковской услуги и ее основные характеристики
Современные коммерческие банки - банки, непосредственно обслуживающие предприятия и организации, а также население - своих клиентов. Коммерческие банки выступают основным звеном банковской системы. Независимо от формы собственности коммерческие банки являются самостоятельными субъектами экономики. ...