Финансы » Механизм ипотечного кредитования, используемый в деятельности банков » Методы оценки кредитного риска

Методы оценки кредитного риска

Страница 5

Идентификация В-модели риска неуспеха кредита. Задача идентификации В-модели риска сформулирована следующим образом. Заданы: таблица статистических данных о кредитах, имеющая N кредитов, из которых Ng хороших и Nb плохих кредитов, и В-модель риска (3). Требуется определить: вероятности Pjr, r = 1, 2 .; Nj, j = 1, 2 . n событий-градаций и допустимый риск Pad, разделяющий кредиты на хорошие и плохие.

Анализ кредитного риска. Прозрачность риска кредита и результатов оценки и анализа кредитной деятельности банка "Возрождение" обеспечивается вычислением вкладов параметров и градаций в риск кредита, в средний риск всего множества кредитов банка "Возрождение" и в точность (целевую функцию) модели кредитного риска.

Вклады определяются на компьютере вычислением разности между значениями характеристик после идентификации ЛВ-модели и значений этих характеристик при придании соответствующим вероятностям событий-градаций нулевых значений.

Таким образом, на каждом уровне структурной модели риска вычисляются следующие характеристики (атрибуты) кредитного риска:

1) количественные оценки риска градации параметра кредита: вероятность неуспеха для кредита; относительная вероятность неуспеха среди градаций параметра; вероятность-частота в множестве кредитов; вклад в точность модели риска;

2) количественные оценки риска параметра кредита: средняя вероятность неуспеха; структурный вес и значимость в модели риска; вклад в риск кредита; вклад в средний риск множества кредитов;

3) количественные оценки риска кредита: риск неуспеха; возможные потери; цена за риск; вклад в риск множества кредитов;

4) количественные оценки риска множества кредитов: допустимый риск; средний риск; коэффициент асимметрии распознавания хороших и плохих кредитов; средние потери; допустимые потери; число кредитов; число опасных кредитов; энтропия рисков опасных кредитов.

ЛВ-теория кредитного риска и В-модель риска полностью определяют риск и используются для управления кредитной деятельностью банка "Возрождение". По результатам анализа атрибутов риска градаций, параметров, кредитов и множества кредитов возможно оптимизировать саму модель кредитного риска для повышения ее точности с определением оптимального числа параметров, градаций в каждом параметре и асимметрии распознавания хороших и плохих кредитов.

Прямые методики скоринга используются в банке "Возрождение" достаточно редко. Они предполагают, что сумма набранных клиентом баллов фактически приравнивается к той сумме ссуды, на которую он имеет право.

Косвенные методики широко распространены в деятельности банка "Возрождение". Их суть заключается в придании определенных весов (баллов) различным оценочным показателям, а результатом оценки служит выведение класса кредитоспособности клиента.

Исходя из полученных данных определяют группу кредитоспособности потенциального клиента: отличный заемщик; хороший; средний; плохой; некредитоспособный.

При проведении анализа кредитоспособности банк "Возрождение" особое внимание уделяет оценке личных качеств заемщика. Сотрудники могут запросить необходимые справки, в том числе с места работы заемщика, и проверить точность сведений, представленных в анкете клиента. Если банкир выявил неточности в ответах клиента и пришел к выводу, что потенциальный заемщик умышленно ввел в заблуждение банк, то клиент автоматически получает отказ в предоставлении ему кредита.

Популярные материалы:

Анализ динамики кредитования субъектов малого бизнеса в банках Республики Казахстан
В апреле 1998 г. Программа малого бизнеса Казахстана начала работу по кредитованию ММБ и обучению специалистов в четырех банках-партнерах в двух крупнейших городах страны Алматы и Астана. В соответствии с целями ЕБРР и Правительства Республики Казахстан, которое выступило инициатором проекта, задач ...

Функции отдельных подразделений и подотделов
Структурными подразделениями Сберегательного банка являются территориальные банки, в состав которых входят отделения, которые в свою очередь могут иметь филиалы. В основу структурной организации положен территориальный принцип. Функции их заключаются в следующем: · управление бухгалтерского учета и ...

Влияние организации кредитного процесса на качество кредитного портфеля
Изучение качества кредитных вложений позволяет оценить обоснованность принятой банком кредитной политики и степень её реализации исходя из фактического состояния кредитного портфеля. Анализ и оценка деятельности банка произведём в двух направлениях. Первое направление – количественная характеристик ...