Финансы » Механизм ипотечного кредитования, используемый в деятельности банков » Методы оценки кредитного риска

Методы оценки кредитного риска

Страница 5

Идентификация В-модели риска неуспеха кредита. Задача идентификации В-модели риска сформулирована следующим образом. Заданы: таблица статистических данных о кредитах, имеющая N кредитов, из которых Ng хороших и Nb плохих кредитов, и В-модель риска (3). Требуется определить: вероятности Pjr, r = 1, 2 .; Nj, j = 1, 2 . n событий-градаций и допустимый риск Pad, разделяющий кредиты на хорошие и плохие.

Анализ кредитного риска. Прозрачность риска кредита и результатов оценки и анализа кредитной деятельности банка "Возрождение" обеспечивается вычислением вкладов параметров и градаций в риск кредита, в средний риск всего множества кредитов банка "Возрождение" и в точность (целевую функцию) модели кредитного риска.

Вклады определяются на компьютере вычислением разности между значениями характеристик после идентификации ЛВ-модели и значений этих характеристик при придании соответствующим вероятностям событий-градаций нулевых значений.

Таким образом, на каждом уровне структурной модели риска вычисляются следующие характеристики (атрибуты) кредитного риска:

1) количественные оценки риска градации параметра кредита: вероятность неуспеха для кредита; относительная вероятность неуспеха среди градаций параметра; вероятность-частота в множестве кредитов; вклад в точность модели риска;

2) количественные оценки риска параметра кредита: средняя вероятность неуспеха; структурный вес и значимость в модели риска; вклад в риск кредита; вклад в средний риск множества кредитов;

3) количественные оценки риска кредита: риск неуспеха; возможные потери; цена за риск; вклад в риск множества кредитов;

4) количественные оценки риска множества кредитов: допустимый риск; средний риск; коэффициент асимметрии распознавания хороших и плохих кредитов; средние потери; допустимые потери; число кредитов; число опасных кредитов; энтропия рисков опасных кредитов.

ЛВ-теория кредитного риска и В-модель риска полностью определяют риск и используются для управления кредитной деятельностью банка "Возрождение". По результатам анализа атрибутов риска градаций, параметров, кредитов и множества кредитов возможно оптимизировать саму модель кредитного риска для повышения ее точности с определением оптимального числа параметров, градаций в каждом параметре и асимметрии распознавания хороших и плохих кредитов.

Прямые методики скоринга используются в банке "Возрождение" достаточно редко. Они предполагают, что сумма набранных клиентом баллов фактически приравнивается к той сумме ссуды, на которую он имеет право.

Косвенные методики широко распространены в деятельности банка "Возрождение". Их суть заключается в придании определенных весов (баллов) различным оценочным показателям, а результатом оценки служит выведение класса кредитоспособности клиента.

Исходя из полученных данных определяют группу кредитоспособности потенциального клиента: отличный заемщик; хороший; средний; плохой; некредитоспособный.

При проведении анализа кредитоспособности банк "Возрождение" особое внимание уделяет оценке личных качеств заемщика. Сотрудники могут запросить необходимые справки, в том числе с места работы заемщика, и проверить точность сведений, представленных в анкете клиента. Если банкир выявил неточности в ответах клиента и пришел к выводу, что потенциальный заемщик умышленно ввел в заблуждение банк, то клиент автоматически получает отказ в предоставлении ему кредита.

Популярные материалы:

Информационная база для анализа и оценки кредитоспособности предприятия
Оценка кредитоспособности заемщика базируется на системе экономической информации. Информационная база анализа основана на организационном нормировании, бухгалтерском учете и отчетности, финансовой, статистической отчетности, специальной экономической, технической и иной информации. Заемщик предста ...

Репо - операции коммерческих банков Украины с инструментами производных ценных бумаг
Операция репо - это операция с ценными бумагами, которая относится к выпуску производной ценной бумаги(договора) и состоит из двух частей между участниками рынка (Национальным банком и банками) о продаже/купле государственных ценных бумаг на определенный срок с обязательством обратной их продажи/ку ...

Особенности подотраслей личного страхования
Страхование жизни – подотрасль личного страхования, предоставляющая страховую защиту интересов физических, юридических лиц и государства, связанных с жизнью и пенсионным обеспечением граждан. Договора страхования жизни принято классифицировать по следующим признакам: 1) По виду объекта страхования: ...