Финансы » Механизм ипотечного кредитования, используемый в деятельности банков » Методы оценки кредитного риска

Методы оценки кредитного риска

Страница 5

Идентификация В-модели риска неуспеха кредита. Задача идентификации В-модели риска сформулирована следующим образом. Заданы: таблица статистических данных о кредитах, имеющая N кредитов, из которых Ng хороших и Nb плохих кредитов, и В-модель риска (3). Требуется определить: вероятности Pjr, r = 1, 2 .; Nj, j = 1, 2 . n событий-градаций и допустимый риск Pad, разделяющий кредиты на хорошие и плохие.

Анализ кредитного риска. Прозрачность риска кредита и результатов оценки и анализа кредитной деятельности банка "Возрождение" обеспечивается вычислением вкладов параметров и градаций в риск кредита, в средний риск всего множества кредитов банка "Возрождение" и в точность (целевую функцию) модели кредитного риска.

Вклады определяются на компьютере вычислением разности между значениями характеристик после идентификации ЛВ-модели и значений этих характеристик при придании соответствующим вероятностям событий-градаций нулевых значений.

Таким образом, на каждом уровне структурной модели риска вычисляются следующие характеристики (атрибуты) кредитного риска:

1) количественные оценки риска градации параметра кредита: вероятность неуспеха для кредита; относительная вероятность неуспеха среди градаций параметра; вероятность-частота в множестве кредитов; вклад в точность модели риска;

2) количественные оценки риска параметра кредита: средняя вероятность неуспеха; структурный вес и значимость в модели риска; вклад в риск кредита; вклад в средний риск множества кредитов;

3) количественные оценки риска кредита: риск неуспеха; возможные потери; цена за риск; вклад в риск множества кредитов;

4) количественные оценки риска множества кредитов: допустимый риск; средний риск; коэффициент асимметрии распознавания хороших и плохих кредитов; средние потери; допустимые потери; число кредитов; число опасных кредитов; энтропия рисков опасных кредитов.

ЛВ-теория кредитного риска и В-модель риска полностью определяют риск и используются для управления кредитной деятельностью банка "Возрождение". По результатам анализа атрибутов риска градаций, параметров, кредитов и множества кредитов возможно оптимизировать саму модель кредитного риска для повышения ее точности с определением оптимального числа параметров, градаций в каждом параметре и асимметрии распознавания хороших и плохих кредитов.

Прямые методики скоринга используются в банке "Возрождение" достаточно редко. Они предполагают, что сумма набранных клиентом баллов фактически приравнивается к той сумме ссуды, на которую он имеет право.

Косвенные методики широко распространены в деятельности банка "Возрождение". Их суть заключается в придании определенных весов (баллов) различным оценочным показателям, а результатом оценки служит выведение класса кредитоспособности клиента.

Исходя из полученных данных определяют группу кредитоспособности потенциального клиента: отличный заемщик; хороший; средний; плохой; некредитоспособный.

При проведении анализа кредитоспособности банк "Возрождение" особое внимание уделяет оценке личных качеств заемщика. Сотрудники могут запросить необходимые справки, в том числе с места работы заемщика, и проверить точность сведений, представленных в анкете клиента. Если банкир выявил неточности в ответах клиента и пришел к выводу, что потенциальный заемщик умышленно ввел в заблуждение банк, то клиент автоматически получает отказ в предоставлении ему кредита.

Популярные материалы:

Анализ состава и структуры привлеченных ресурсов физических лиц
Основным источником прироста ресурсов банков (пятая часть всех ресурсов) являются накопления населения, которые достаточно дороги, и для банков в качестве депозитов, и для реального сектора экономики в качестве кредитов. Банки вынуждены поддерживать высокие ставки процента по вкладам населения (не ...

Cтруктура банковcких опeраций на мировом рынкe
Коммeрчecкиe банки являютcя одним из наиболee активных учаcтников мирового финанcового рынка. Как ужe отмeчалоcь, они могут выcтупать в качecтвe инвecторов, заeмщиков и поcрeдников на этом рынкe. Для этого банки могут иcпользовать различныe организационныe cтруктуры: мeждународный дeпартамeнт, прeд ...

Документарный аккредитив
Для чего служит документарный аккредитив? Необходимость применения документарного аккредитива во внешнеторговых сделках зачастую вызвана следующими обстоятельствами: Ø взаимное недоверие контрагентов: продавец рискует тем, что его товар не будет оплачен, тогда как для покупателя существует р ...