Финансы » Механизм ипотечного кредитования, используемый в деятельности банков » Методы оценки кредитного риска

Методы оценки кредитного риска

Страница 5

Идентификация В-модели риска неуспеха кредита. Задача идентификации В-модели риска сформулирована следующим образом. Заданы: таблица статистических данных о кредитах, имеющая N кредитов, из которых Ng хороших и Nb плохих кредитов, и В-модель риска (3). Требуется определить: вероятности Pjr, r = 1, 2 .; Nj, j = 1, 2 . n событий-градаций и допустимый риск Pad, разделяющий кредиты на хорошие и плохие.

Анализ кредитного риска. Прозрачность риска кредита и результатов оценки и анализа кредитной деятельности банка "Возрождение" обеспечивается вычислением вкладов параметров и градаций в риск кредита, в средний риск всего множества кредитов банка "Возрождение" и в точность (целевую функцию) модели кредитного риска.

Вклады определяются на компьютере вычислением разности между значениями характеристик после идентификации ЛВ-модели и значений этих характеристик при придании соответствующим вероятностям событий-градаций нулевых значений.

Таким образом, на каждом уровне структурной модели риска вычисляются следующие характеристики (атрибуты) кредитного риска:

1) количественные оценки риска градации параметра кредита: вероятность неуспеха для кредита; относительная вероятность неуспеха среди градаций параметра; вероятность-частота в множестве кредитов; вклад в точность модели риска;

2) количественные оценки риска параметра кредита: средняя вероятность неуспеха; структурный вес и значимость в модели риска; вклад в риск кредита; вклад в средний риск множества кредитов;

3) количественные оценки риска кредита: риск неуспеха; возможные потери; цена за риск; вклад в риск множества кредитов;

4) количественные оценки риска множества кредитов: допустимый риск; средний риск; коэффициент асимметрии распознавания хороших и плохих кредитов; средние потери; допустимые потери; число кредитов; число опасных кредитов; энтропия рисков опасных кредитов.

ЛВ-теория кредитного риска и В-модель риска полностью определяют риск и используются для управления кредитной деятельностью банка "Возрождение". По результатам анализа атрибутов риска градаций, параметров, кредитов и множества кредитов возможно оптимизировать саму модель кредитного риска для повышения ее точности с определением оптимального числа параметров, градаций в каждом параметре и асимметрии распознавания хороших и плохих кредитов.

Прямые методики скоринга используются в банке "Возрождение" достаточно редко. Они предполагают, что сумма набранных клиентом баллов фактически приравнивается к той сумме ссуды, на которую он имеет право.

Косвенные методики широко распространены в деятельности банка "Возрождение". Их суть заключается в придании определенных весов (баллов) различным оценочным показателям, а результатом оценки служит выведение класса кредитоспособности клиента.

Исходя из полученных данных определяют группу кредитоспособности потенциального клиента: отличный заемщик; хороший; средний; плохой; некредитоспособный.

При проведении анализа кредитоспособности банк "Возрождение" особое внимание уделяет оценке личных качеств заемщика. Сотрудники могут запросить необходимые справки, в том числе с места работы заемщика, и проверить точность сведений, представленных в анкете клиента. Если банкир выявил неточности в ответах клиента и пришел к выводу, что потенциальный заемщик умышленно ввел в заблуждение банк, то клиент автоматически получает отказ в предоставлении ему кредита.

Популярные материалы:

Объекты и субъекты добровольного медицинского страхования
В Законе РФ "О медицинском страховании граждан в Российской Федерации" сказано, что объект ДМС — страховой риск, "связанный с затратами на оказание медицинской помощи при возникновении страхового случая". В ДМС может быть включено не только оказание медицинской помощи, но и услу ...

Законодательство выделяет два вида банковского перевода
кредитовый перевод - банковский перевод, инициатором которого является плательщик; дебетовый перевод - банковский перевод, инициатором которого является бенефициар. Наиболее используемым внутри Республики Беларусь является кредитовый перевод, который опосредуется платежными поручениями. Широкому ра ...

Необходимость и сущность регулирования деятельности коммерческих банков
Специфика деятельности коммерческих банков как хранителей общественных сбережений и создателей денег в обращении и то влияние, которое они оказывают на экономику страны обусловливают предъявление законодателями ряда дополнительных, по сравнению с другими субъектами, требований к этим организациям и ...