Финансы » Торговля на "Форекс" » Торговая стратегия во время интервенции Центрального банка

Торговая стратегия во время интервенции Центрального банка

Страница 1

Время от времени, Центральный Банк в пределах одной страны или с поддержкой Центральных Банков других стран, начинает интервенцию на рынке, скупая ослабевающую валюту в попытке искусственно устойчивость ее курса. Банк Японии (BoJ) особенно известен таким действиям. Он делает внезапные и крупномасштабные закупки валюты, таким образом, поддерживая курс иены против доллара, или наоборот. Это зависит от текущего курса валюты, приемлемого для ЦБ. Эти действия Центрального Банка всегда вызывают сильное, быстрое и большое движение амплитуды, которое может закончиться драматическими последствиями для торговца, вплоть до потери счета. Если торговец не готов к такому действию, это движение может причинить непоправимый ущерб его счету в течение нескольких минут.

Чтобы понизить риск потери в течение внезапного вмешательства и использовать вмешательства для выгоды торговца, он должен знать и всегда помнить черты этого явления, которое не редко на рынке валюты.

Первая черта вмешательства - направление его движения. Вмешательство всегда предпринимается в направлении против главной текущей тенденции. Это может быть замечено на дневных и недельных диаграммах валюты. (Фигура 4.14)

Вторая черта - амплитуда движения. Нужно помнить, что вмешательство нацелено на существенное исправление существующих соотношений. Эта амплитуда колеблется от 300-600 pips, в зависимости от масштаба вмешательства и числа его участников. В течение "совместных" вмешательств, когда несколько Центральных Банков различных стран участвуют в них, амплитуда более значительна. Здесь почти нет никаких случаев, в которых рынок возвращается к первоначальному положению в течение того же самого делового дня. Это также важно, поскольку в результате вмешательства даже минимальная амплитуда рыночных колебаний (300-350 pips) дает нам превосходную возможность совершить выгодную сделку при почти никаком риске. (Фигура 4.15).

Третьей чертой, которая также благоприятна для трейдера, является то, что слухи и информация о потенциальном вмешательстве появляются на рынке за некоторое время до реального вмешательства. Это помогает торговцу принять необходимые меры и подготовиться к таким событиям.

Базируясь на этих чертах, торговец должен использовать следующую стратегию и тактику при возможной интервенции:

Информация о том, что существующий ценовой уровень недопустим для некоторых Центральных Банков, приводит к выводу, что рынок вступил в зону, где возможность вмешательства высока. С этого момента в начале каждого дня торговли я размещаю "следящую" остановку, чтобы открыть новую позицию на расстоянии 70-100 pips от текущей рыночной цены. Я делаю так при условии, что, если движение быстро, то мой заказ будет работать автоматически и намного раньше, чем рынок достигнет минимально возможного значения во время вмешательства.

Вмешательство ЦБ обычно обеспечивает очень хорошую возможность для выгодной торговли с очень небольшим риском или даже вообще без риска. Вы можете присоединиться к действию ЦБ и ехать на рынке на его расширении.

Figure

4.15

Кроме того, необходимо наблюдать рыночное поведение, поскольку возможны несколько различных сценариев дальнейшего развития событий. Если вмешательство не было начато, но, по некоторым причинам, рынок возвратился и приближается к стоп-лоссу медленно

Популярные материалы:

Деятельность Сбербанка России в современных условиях
На сегодняшний день Сбербанк является абсолютным лидером российской банковской системы. По своим рыночным позициям, по объему активов и капитала, по своим финансовым результатам и масштабам инфраструктуры банк в несколько раз превосходит своих ближайших конкурентов. Масштаб и устойчивость банка осо ...

Анализ портфеля кредитов физических лиц в Новокузнецком отделении Сберегательного банка
Кредитный портфель – это характеристика структуры и качества выданных суд, классифицированных по определенным критериям. Одним из таких критериев, применяемых в зарубежной и отечественной практике, является степень кредитного риска. По этому критерию определяется качество кредитного портфеля. Анали ...

Выпуск векселей
В современной отечественной банковской практике появился новый вид векселей – банковский, или финансовый вексель. Банковский (финансовый) вексель представляет собой одностороннее, ничем не обусловленное обязательство банка (эмитента векселя) об уплате обозначенному в нем лицу или по его приказу опр ...