Финансы » Потребительское кредитование в России: современное состояние и проблемы развития » Виды рисков, связанных с кредитованием физических лиц

Виды рисков, связанных с кредитованием физических лиц

Страница 1

Факторы кредитного риска являются основными критериями его классификации. В зависимости от сферы действия факторов выделяются, внутренние и внешние кредитные риски; от степени связи факторов с деятельностью банка - кредитный риск, зависимый или не зависимый от деятельности банка. Кредитные риски, зависимые от деятельности банка, с учетом ее масштабов делятся на фундаментальные (связанные с принятием решений менеджерами, занимающимися управлением активными и пассивными операциями); коммерческие (связанные с направлением деятельности банка); индивидуальные и совокупные (риск кредитного портфеля, риск совокупности операций кредитного характера).

К фундаментальным кредитным рискам относятся риски, связанные со стандартами маржи залога, принятием решений о выдаче ссуд заемщикам, не отвечающим стандартам банка, а также являющиеся следствием процентного и валютного риска банка и т.д.

Коммерческие риски связаны с кредитной политикой в отношении физических лиц, с отдельными направлениями кредитной деятельности банка.

Индивидуальные кредитные риски включают риск кредитного продукта, услуги, операции (сделки), а также риск заемщика или другого контрагента.

Факторами риска кредитного продукта (услуги) являются, во-первых, его соответствие потребностям заемщика (особенно по сроку и сумме); во-вторых, факторы делового риска, вытекающие из содержания кредитуемого мероприятия; в-третьих, надежность источников погашения; в-четвертых, достаточность и качество обеспечения. Кроме того, факторы кредитного риска могут вытекать из операционного риска, так как в процессе создания продукта и его разновидности — услуги — могут быть допущены технологические и бухгалтерские ошибки в документах, а также злоупотребления.

Повышение доходности кредитных операций непосредственно связано с качеством оценки кредитного риска. В зависимости от классификации клиента по группам риска банк принимает решение, стоит ли выдавать кредит или нет, какой лимит кредитования и проценты следует устанавливать.

В мировой практике существует два основных метода оценки риска кредитования, которые могут применяться как отдельно, так и в сочетании с друг другом:

- субъективное заключение экспертов или кредитных инспекторов;

- автоматизированные системы скоринга.

Поскольку скоринг используется главным образом при кредитовании физических лиц, особенно в потребительском кредите при необеспеченных ссудах, далее речь пойдет об оценке кредитного риска заемщиков -- физических лиц.

Для оценки кредитного риска производится анализ кредитоспособности заемщика, под которой в российской банковской практике понимается способность юридического или физического лица полностью и в срок рассчитаться по своим долговым обязательствам. В западной банковской практике кредитоспособность трактуется как желание, соединенное с возможностью своевременно погасить выданное обязательство.

Операции по кредитованию - это, как правило, самая доходная статья банковского бизнеса. За счет этого источника формируется основная часть чистой прибыли, отчисляемой в резервные фонды и идущей на выплату дивидендов акционерам банка. Одновременно невозврат ссуд, особенно крупных, может привести банк к банкротству, а в силу его положения в экономике - целому ряду банкротств связанных с ним предприятий, банков и частных лиц. Поэтому изучение методов оценки и управления кредитным риском так важно для банковской деятельности.

Положение Банка России № 254-П внесло принципиальные изменения в классификацию вторичного обеспечения ссуд и порядок его использования в процессе регулирования риска. В настоящее время выделяются две категории качества вторичного обеспечения. При этом критериями качества являются ликвидность и требования к содержанию юридической документации.

Содержание обоих этих критериев расширено. В частности, ликвидность для материальных ценностей и недвижимости определяется наличием устойчивого рынка соответствующих предметов залога и способностью быть реализованными в срок, не превышающий 180 календарных дней; для ценных бумаг — принадлежностью к перечисленным в нормативном документе Банка России их типам. Требования к содержанию договора залога касаются прежде всего наличия в нем заверения заемщика об отсутствии условий, препятствующих реализации залоговых прав или их реализации с существенными потерями.

Популярные материалы:

Этап развития центрального банка РК В составе СССР
Общепринято, что экономикам развитых стран присуще наличие двухуровневой банковской системы, тогда как в бывшем Советском Союзе и, соответственно, в Казахстане существовала одноуровневая, которую составляли Государственный банк, Банк внешней торговли и Строительный банк. Государственный банк, как г ...

Эволюция рынка страховых услуг. Всемирная история
Первоначальные формы страхования возникли в глубокой древности. Еще в рабовладельческом обществе были добровольные соглашения, в которых можно различить черты современного договора страхования. Самые древние правила страхования, дошедшие до нас, изложены в одной их книг Талмуда. Историю страхования ...

Организация банковского кредитования населения
Слово "кредит" происходит от латинского "credere", что означает "верить, доверять". Владимир Даль в "Толковом словаре" дает следующее толкование слова "кредитъ" - (купеч.) доверие, вера в долг, забор, дача и прием денег или товаров на счет, на срок ...