Финансы » Потребительское кредитование в России: современное состояние и проблемы развития » Виды рисков, связанных с кредитованием физических лиц

Виды рисков, связанных с кредитованием физических лиц
Страница 1

Факторы кредитного риска являются основными критериями его классификации. В зависимости от сферы действия факторов выделяются, внутренние и внешние кредитные риски; от степени связи факторов с деятельностью банка - кредитный риск, зависимый или не зависимый от деятельности банка. Кредитные риски, зависимые от деятельности банка, с учетом ее масштабов делятся на фундаментальные (связанные с принятием решений менеджерами, занимающимися управлением активными и пассивными операциями); коммерческие (связанные с направлением деятельности банка); индивидуальные и совокупные (риск кредитного портфеля, риск совокупности операций кредитного характера).

К фундаментальным кредитным рискам относятся риски, связанные со стандартами маржи залога, принятием решений о выдаче ссуд заемщикам, не отвечающим стандартам банка, а также являющиеся следствием процентного и валютного риска банка и т.д.

Коммерческие риски связаны с кредитной политикой в отношении физических лиц, с отдельными направлениями кредитной деятельности банка.

Индивидуальные кредитные риски включают риск кредитного продукта, услуги, операции (сделки), а также риск заемщика или другого контрагента.

Факторами риска кредитного продукта (услуги) являются, во-первых, его соответствие потребностям заемщика (особенно по сроку и сумме); во-вторых, факторы делового риска, вытекающие из содержания кредитуемого мероприятия; в-третьих, надежность источников погашения; в-четвертых, достаточность и качество обеспечения. Кроме того, факторы кредитного риска могут вытекать из операционного риска, так как в процессе создания продукта и его разновидности — услуги — могут быть допущены технологические и бухгалтерские ошибки в документах, а также злоупотребления.

Повышение доходности кредитных операций непосредственно связано с качеством оценки кредитного риска. В зависимости от классификации клиента по группам риска банк принимает решение, стоит ли выдавать кредит или нет, какой лимит кредитования и проценты следует устанавливать.

В мировой практике существует два основных метода оценки риска кредитования, которые могут применяться как отдельно, так и в сочетании с друг другом:

- субъективное заключение экспертов или кредитных инспекторов;

- автоматизированные системы скоринга.

Поскольку скоринг используется главным образом при кредитовании физических лиц, особенно в потребительском кредите при необеспеченных ссудах, далее речь пойдет об оценке кредитного риска заемщиков -- физических лиц.

Для оценки кредитного риска производится анализ кредитоспособности заемщика, под которой в российской банковской практике понимается способность юридического или физического лица полностью и в срок рассчитаться по своим долговым обязательствам. В западной банковской практике кредитоспособность трактуется как желание, соединенное с возможностью своевременно погасить выданное обязательство.

Операции по кредитованию - это, как правило, самая доходная статья банковского бизнеса. За счет этого источника формируется основная часть чистой прибыли, отчисляемой в резервные фонды и идущей на выплату дивидендов акционерам банка. Одновременно невозврат ссуд, особенно крупных, может привести банк к банкротству, а в силу его положения в экономике - целому ряду банкротств связанных с ним предприятий, банков и частных лиц. Поэтому изучение методов оценки и управления кредитным риском так важно для банковской деятельности.

Положение Банка России № 254-П внесло принципиальные изменения в классификацию вторичного обеспечения ссуд и порядок его использования в процессе регулирования риска. В настоящее время выделяются две категории качества вторичного обеспечения. При этом критериями качества являются ликвидность и требования к содержанию юридической документации.

Содержание обоих этих критериев расширено. В частности, ликвидность для материальных ценностей и недвижимости определяется наличием устойчивого рынка соответствующих предметов залога и способностью быть реализованными в срок, не превышающий 180 календарных дней; для ценных бумаг — принадлежностью к перечисленным в нормативном документе Банка России их типам. Требования к содержанию договора залога касаются прежде всего наличия в нем заверения заемщика об отсутствии условий, препятствующих реализации залоговых прав или их реализации с существенными потерями.

Страницы: 1 2 3 4 5

Популярные материалы:

Динамика и структура страховых поступлений
Проведем анализ динамики и структуры страховых поступлений за последние несколько лет по Кукморскому филиалу ООО «Росгосстрах-Татарстан» и определим место поступлений от населения Яныльского сельского поселения в данной структуре. Начнем с анализа страховых поступлений за 2005 год по Кукморскому фи ...

Анализ экономических нормативов деятельности АКБ «Приватбанк»
Соответственно «Инструкции о порядке регулирования деятельности банков в Украине» от 28.08.2001 N 368[3] (далее - Инструкция), установлены экономические нормативы регулирования деятельности банков, порядок их расчета и нормативные значения, которые являются обязательными для выполнения всеми банкам ...

Организационно-экономическая характеристика банка
Сбербанк России является юридическим лицом и со своими филиалами (территориальные банки и отделения) и их внутренними структурными подразделениями составляет единую систему Сбербанка России. Филиальная сеть Сбербанка России расположена на всей территории страны. По состоянию на 01 января 2008г. сет ...

Актуальное

Ценные бумаги

Ценные бумаги

Ценные бумаги представляют собой денежные документы, удостоверяющие права собственности или отношения займа владельца документа по отношению к лицу, выпустившему такой документ (эмитенту).

Валютные операции

Валютные операции

Перестройка внешнеэкономической деятельности нашей страны требует соответствующих изменений в работе коммерческих банков во всем многообразии их внешних и внутренних связей.

Меню сайта

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.castbanking.ru