Финансы » Банковские кризисы: сущность, факторы возникновения и особенности проявления

Банковские кризисы: сущность, факторы возникновения и особенности проявления
Страница 3

Трактуется банковский кризис и как ситуация, в которой проблемы, возникающие у банков, приводят к существенному сокращению капитала банковской системы. Однако в таких определениях рассматриваемого понятия внимание акцентируется не на раскрытии его характеристик, а на анализе его последствий.

И. Ларионова в числе основных причин, обусловливающих финансовый кризис в банке, выделяет плохое качество активов; крупные операционные издержки, не адекватные реальному состоянию бизнеса; наличие скрытых убытков.

В исследовании МВФ в качестве банковского кризиса определяется ситуация принудительного массового закрытия и слияния банков или их поглощения государством, а также массового изъятия населением вкладов из банков.

Дж. Камински и С. Рейнхарт идентифицируют начало банковского кризиса с ситуацией, в которой массовые изъятия вкладов вели к закрытию банков, слиянию или поглощению одного или нескольких проблемных финансовых институтов государственным сектором.

Определяется кризис и как крайнее обострение внутренних противоречий в банке или банковской системе, которое влечет за собой подавление их важнейших функций, в свою очередь, угрожающее их стабильности и надежности.

Наряду с теоретическими разработками, существует много исследований, содержащих качественный и количественный эмпирический анализ кризисов национальных банковских систем и банкротств отдельных банков. В большом количестве работ изучаются причины и особенности развития банковских кризисов в отдельных странах и группах стран (Латинской Америке; развитых странах и странах с переходной экономикой; Аргентине, Чили, Филиппинах, Таиланде и Уругвае Финляндии, Норвегии и Швеции; Японии).

Причинами сберегательного кризиса традиционно выступают дерегулирование сферы финансов, рост конкуренции, негибкость портфелей активов, неопытность менеджеров, изменение налогового законодательства, изменение цен и моральный риск.

Есть исследования, где отмечается, что не только данные микроуровня, но и макроэкономические условия и потенциальный эффект цепной реакции (contagion) обусловливают устойчивость банка. Отдельные исследователи, используя модель logit и анализ выживания, установили, что в случае мексиканского кризиса 1994 г. макроэкономические факторы сыграли основную роль в объяснении времени провала; вероятность же провала больше зависела от факторов микроуровня, а эффект цепной реакции важен в обоих случаях.

Продолжая поиск интегрированного подхода, исследователи смоделировали провал как зависимость от риска ликвидности, рыночного и кредитного рисков и предложили переменные, их описывающие. При этом подчеркивается: устойчивые и неустойчивые банки имеют разные характеристики, зависящие от разного уровня принятия рисков, что подтверждается оценкой модели пропорционального риска для трех эпизодов кризиса в США, а также в Мексике и Колумбии.

Банковские кризисы знакомы всем странам и моделям экономических систем. Но классификация банковских кризисов остается вопросом открытым.

Говорят о четырех основных "генотипах": кризисы перегрева конъюнктуры "общества потребления ", касающиеся в основном депозитно-кредитных институтов; долговые финансовые или инфляционные банковские кризисы, которые могут перерастать в общеэкономические; банковские кризисы юридических норм; банковские кризисы переходных экономических систем ("кризисы политических предпосылок").

В то же время рассматриваются и такие два типа банковских кризисов: 1) экономических результатов (имеют две формы проявления - кредитную и финансовую); 2) политических предпосылок (которые проявляются в протекционистской и реформационной формах).

Можно согласиться: очевидный парадокс функционирования банков развитых стран заключается в том, что при долгосрочном стабильном состоянии экономики (нулевых и близких к нулю темпах роста) потребность в новых кредитах ограниченна и постоянна. Между тем предельная склонность к сбережению слабо зависит от темпов развития экономики, и население каждый год сохраняет практически неизменную по величине долю имеющихся доходов. Однако, на наш взгляд, дискуссионной является точка зрения, согласно которой в перспективе вклады населения в коммерческих банках будут возрастать до бесконечности — в противовес конечным возможностям для размещения кредитов. Такую ситуацию отдельные исследователи определяют как кредитный кризис.

Все банковские кризисы имеют разные не только природу, причины происхождения и формы проявления, но и количественные параметры. Условно причины банковских кризисов можно объединить в группы макроэкономических, внешних, институциональных и микроэкономических, с дальнейшей детализацией в рамках этих групп.

Б. Эйхенгрин и А. Роуз выделяли 5 возможных причин, ведущих к кризису в банковской системе: внутренняя макроэкономическая политика; внешние макроэкономические условия; режим обменного валютного курса; финансовая структура страны; проблемы контроля и регулирования.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8

Популярные материалы:

Ипотека как способ обеспечения кредита и жилищного кредитования
В настоящий момент существует несколько точек зрения о понятии ипотеки. В Законе РФ от 29.05.1992 №2872-1 (ред. от 30.12.2008, с изм. от 21.11.2011) "О залоге" [3] (Закон о залоге) (ст. 42 "Понятие ипотеки") сказано: "Ипотекой признается залог предприятия, строения, здания, ...

Общая информация об ОАО «РЖД»
Рассмотрим на примере ОАО «РЖД» процедуру выхода на IPO. Сначала рассмотрим саму компанию. ОАО «РЖД» было создано путем приватизации имущества федерального железнодорожного транспорта, осуществленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации с учетом особенностей, устан ...

Документальное оформление кредитов, предоставленных физическим лицам
Для получения кредита заемщик предоставляет банку следующие документы: · заявление(Приложение А); · паспорт или заменяющий его документ; · справки с места работы заемщика и поручителей о доходах и размере производимых удержаний (для пенсионеров - справку из органов социальной защиты населения); · д ...

Актуальное

Ценные бумаги

Ценные бумаги

Ценные бумаги представляют собой денежные документы, удостоверяющие права собственности или отношения займа владельца документа по отношению к лицу, выпустившему такой документ (эмитенту).

Валютные операции

Валютные операции

Перестройка внешнеэкономической деятельности нашей страны требует соответствующих изменений в работе коммерческих банков во всем многообразии их внешних и внутренних связей.

Меню сайта

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.castbanking.ru