Финансы » Банковские кризисы: сущность, факторы возникновения и особенности проявления

Банковские кризисы: сущность, факторы возникновения и особенности проявления

Страница 3

Трактуется банковский кризис и как ситуация, в которой проблемы, возникающие у банков, приводят к существенному сокращению капитала банковской системы. Однако в таких определениях рассматриваемого понятия внимание акцентируется не на раскрытии его характеристик, а на анализе его последствий.

И. Ларионова в числе основных причин, обусловливающих финансовый кризис в банке, выделяет плохое качество активов; крупные операционные издержки, не адекватные реальному состоянию бизнеса; наличие скрытых убытков.

В исследовании МВФ в качестве банковского кризиса определяется ситуация принудительного массового закрытия и слияния банков или их поглощения государством, а также массового изъятия населением вкладов из банков.

Дж. Камински и С. Рейнхарт идентифицируют начало банковского кризиса с ситуацией, в которой массовые изъятия вкладов вели к закрытию банков, слиянию или поглощению одного или нескольких проблемных финансовых институтов государственным сектором.

Определяется кризис и как крайнее обострение внутренних противоречий в банке или банковской системе, которое влечет за собой подавление их важнейших функций, в свою очередь, угрожающее их стабильности и надежности.

Наряду с теоретическими разработками, существует много исследований, содержащих качественный и количественный эмпирический анализ кризисов национальных банковских систем и банкротств отдельных банков. В большом количестве работ изучаются причины и особенности развития банковских кризисов в отдельных странах и группах стран (Латинской Америке; развитых странах и странах с переходной экономикой; Аргентине, Чили, Филиппинах, Таиланде и Уругвае Финляндии, Норвегии и Швеции; Японии).

Причинами сберегательного кризиса традиционно выступают дерегулирование сферы финансов, рост конкуренции, негибкость портфелей активов, неопытность менеджеров, изменение налогового законодательства, изменение цен и моральный риск.

Есть исследования, где отмечается, что не только данные микроуровня, но и макроэкономические условия и потенциальный эффект цепной реакции (contagion) обусловливают устойчивость банка. Отдельные исследователи, используя модель logit и анализ выживания, установили, что в случае мексиканского кризиса 1994 г. макроэкономические факторы сыграли основную роль в объяснении времени провала; вероятность же провала больше зависела от факторов микроуровня, а эффект цепной реакции важен в обоих случаях.

Продолжая поиск интегрированного подхода, исследователи смоделировали провал как зависимость от риска ликвидности, рыночного и кредитного рисков и предложили переменные, их описывающие. При этом подчеркивается: устойчивые и неустойчивые банки имеют разные характеристики, зависящие от разного уровня принятия рисков, что подтверждается оценкой модели пропорционального риска для трех эпизодов кризиса в США, а также в Мексике и Колумбии.

Банковские кризисы знакомы всем странам и моделям экономических систем. Но классификация банковских кризисов остается вопросом открытым.

Говорят о четырех основных "генотипах": кризисы перегрева конъюнктуры "общества потребления ", касающиеся в основном депозитно-кредитных институтов; долговые финансовые или инфляционные банковские кризисы, которые могут перерастать в общеэкономические; банковские кризисы юридических норм; банковские кризисы переходных экономических систем ("кризисы политических предпосылок").

В то же время рассматриваются и такие два типа банковских кризисов: 1) экономических результатов (имеют две формы проявления - кредитную и финансовую); 2) политических предпосылок (которые проявляются в протекционистской и реформационной формах).

Можно согласиться: очевидный парадокс функционирования банков развитых стран заключается в том, что при долгосрочном стабильном состоянии экономики (нулевых и близких к нулю темпах роста) потребность в новых кредитах ограниченна и постоянна. Между тем предельная склонность к сбережению слабо зависит от темпов развития экономики, и население каждый год сохраняет практически неизменную по величине долю имеющихся доходов. Однако, на наш взгляд, дискуссионной является точка зрения, согласно которой в перспективе вклады населения в коммерческих банках будут возрастать до бесконечности — в противовес конечным возможностям для размещения кредитов. Такую ситуацию отдельные исследователи определяют как кредитный кризис.

Все банковские кризисы имеют разные не только природу, причины происхождения и формы проявления, но и количественные параметры. Условно причины банковских кризисов можно объединить в группы макроэкономических, внешних, институциональных и микроэкономических, с дальнейшей детализацией в рамках этих групп.

Б. Эйхенгрин и А. Роуз выделяли 5 возможных причин, ведущих к кризису в банковской системе: внутренняя макроэкономическая политика; внешние макроэкономические условия; режим обменного валютного курса; финансовая структура страны; проблемы контроля и регулирования.

Популярные материалы:

Оценка эффективности предлагаемых мероприятий
Для того чтобы установить предел, в котором возможно направление краткосрочных ресурсов в средне- и долгосрочные инвестиции, банку необходимо рассчитать коэффициент трансформации краткосрочных ресурсов в долгосрочные, который определяется по формуле: , (7) где До – дебетовый оборот по выдаче кратко ...

Функции страхования
«Функция (от лат. functio — исполнение, осуществление) есть внешнее проявление свойств какого-либо объекта в данной системе отношений. Применительно к экономической категории функции представляют собой проявления ее сущности в действии, ее роль в системе общественно-экономических отношений. Функции ...

Прочие обслуживающие операции коммерческого банка
Кроме кредитных и расчетно-кассовых операций банк выполняет большое количество специфических присущих ему услуг. К таким услугам относятся следующие сделки: - операции с ценными бумагами (доверительное управление, работа на фондовом рынке); - лизинговые операции; - факторинговые операции; - трастов ...