Финансы » Банковские кризисы: сущность, факторы возникновения и особенности проявления
Банковские кризисы: сущность, факторы возникновения и особенности проявленияСтраница 6
Факторы возникновения банковского кризиса и механизмы их влияния на банковскую систему
|
Факторы |
Механизмы влияния на банковскую систему |
|
Неблагоприятные изменения цен на основных для страны экспортных и импортных рынках |
Резкое снижение цен на традиционные экспортные товары или резкий рост стоимости импорта влекут за собой потерю валютных доходов для страны в целом и экспортеров, что может обусловить убытки для банков, их обслуживающих. |
|
Преобладание краткосрочных обязательств в структуре долга |
Высокий удельный вес краткосрочных обязательств, вследствие необходимости направления страной значительных денежных средств на обслуживание внешнего долга, накладывает на банки большие ограничения в проведении активных операций. |
|
Реальное подорожание национальной валюты |
Переоцененность национальной валюты в реальном выражении приводит к сокращению чистого экспорта и формирует девальвационные ожидания, которые могут спровоцировать изъятие депозитов вкладчиками банков. |
|
Высокие процентные издержки по внутреннему долгу |
Рост доходности по внутренним обязательствам означает, с одной стороны, рост процентных доходов, а с другой - снижение рыночной стоимости приобретенных ценных бумаг. |
|
Высокая стоимость заимствований на рынке МБК |
Рост процентной ставки в условиях превышения срочности активов банков над срочностью обязательств влечет за собой повышение стоимости фондирования. |
|
Высокий уровень финансовых рисков в банковской системе |
Недостаточность имеющегося капитала по отношению к принятым рискам, слабое покрытие обязательств ликвидными активами, дисбаланс между валютными активами и обязательствами, высокая доля просроченных займов в кредитном портфеле банков могут повлечь за собой как банкротство отдельного банка, так и широкомасштабньш банковский кризис. |
|
Замедление экономического роста |
Снижение темпов экономического роста влечет за собой ухудшение платежеспособности страны, сужение возможностей банковских заемщиков по обслуживанию долга. |
|
Инфляция |
При проведении курса на подавление инфляции банковская система оказывается под ударом. |
|
Открытость экономики |
Как свидетельствует практика, финансовая либерализация влечет за собой накопление у банков "плохих" долгов. |
|
Валютизация активов банковской системы (в целом или отдельных статей активов) |
Изменение доли активов, номинированных в иностранных валютах, свидетельствует о недоверии банковской системы к стабильности национальной валюты, а изменение доли привлеченных денежных средств, особенно депозитов населения (с учетом поправки на доходность), - о недоверии населения. |
Следовательно, априори с высокой вероятностью можно утверждать: совокупность перечисленных факторов в их системном взаимодействии является достаточной информационной базой, чтобы построить индикаторы банковского кризиса для консервативно настроенного финансового института.
Валютный рынок выступает фактором, определяющим внешнюю среду функционирования банков, и непосредственно влияет на принятые решения в рамках управления банковскими рисками. Между тем рост чистых иностранных пассивов отечественных банков обусловливает необходимость хеджирования валютных рисков. Следовательно, при наращивании внешнего долга частного сектора растущие процентные и валютные риски в основном концентрируются внутри банковской системы.
Среди исследователей нет единого мнения относительно направления причинно-следственной связи между нестабильностью банковского сектора и нестабильностью валютного рынка. Как свидетельствуют отдельные исследования, частота банковских кризисов, связанных с валютными, выше, чем частота валютных кризисов, связанных с банковскими.
Необходимо помнить, что у банковских кризисов нет четких количественных характеристик начала и завершения. Вопросы измерения глубины и масштабов банковского кризиса, как и самого факта его начала и завершения, трактуются в экономической литературе неоднозначно. Но прекращения операций даже одного крупного банка может оказаться достаточно, чтобы вызвать системный кризис — цепную реакцию неплатежеспособности целого ряда банков страны и остановку всей ее платежной системы.
Популярные материалы:
Общая характеристика коммерческого банка «Возрождение»
Банк "Возрождение" — это персональный банк для корпоративных и частных клиентов, предоставляющий финансовые услуги на всей территории России. Банк ведет свою историю с 1991 г. и сегодня является одним из крупнейших финансовых институтов России. На протяжении 20 лет банк "Возрождение& ...
Пути совершенствования системы потребительского
кредитования
Влияние макроэкономики редко учитывается при оценке кредитного риска. Исследование влияния макроэкономических показателей на риск неплатежа показало, что, к примеру, увеличение ВВП на 1% уменьшает на 1% кредитный риск, увеличение уровня безработицы на 1% увеличивает на 0,7% кредитный риск. Тем или ...
Виды международных аккредитивов
Как указывалось выше, аккредитивная форма расчетов имеет преимущества как для импортера, так и для экспортера. В российской практике наряду с часто используемыми формами аккредитивов есть и такие, с которыми банки работают неохотно, ужесточая требования к российским клиентам. Раньше иностранные бан ...
Актуальное
Ценные бумаги представляют собой денежные документы, удостоверяющие права собственности или отношения займа владельца документа по отношению к лицу, выпустившему такой документ (эмитенту).
Перестройка внешнеэкономической деятельности нашей страны требует соответствующих изменений в работе коммерческих банков во всем многообразии их внешних и внутренних связей.
Меню сайта
- Главная
- Имущественное страхование
- Банковская система
- Современные платежные системы
- Рынок ценных бумаг
- Валютные операции
- Биржи и биржевая торговля
- Финансы