- возможность очень быстрого получения ответа - от нескольких минут до 1 - 2 дней;
- возможность быстрого и дешевого увеличения числа рабочих мест системы (рост сети продаж кредитов), что затруднено в классическом кредитовании;
- повышение качества, прозрачности и уровня диверсификации кредитного портфеля (если скоринговая система качественная), что облегчает его возможную продажу и рефинансирование средств;
- многократное увеличение числа выдаваемых одновременно ссуд;
Недостатки скоринговых систем [37, с. 21]:
- сложность создания и настройки системы, дороговизна статистической информации для анализа;
- вероятность изначально некачественной постановки процедур оценки кредитоспособности, что может крайне негативно отразиться на качестве кредитного портфеля при росте его объема;
- наличие значительных погрешностей в результатах автоматизированной оценки, что, как правило, компенсируется большим числом выданных ссуд и более высокими процентами по ним.
В настоящее время на российском рынке появилась интернет-услуга по оценке и анализу кредитных рисков физических и юридических лиц, использующая логико-вероятностную (ЛВ) теорию риска с группами несовместных событий (ГНС), которая отвечает требованиям соглашения Базель II[1] к методам количественной оценки кредитных рисков и резервирования. Эта ЛВ-теория риска с ГНС превосходит существующие скоринговые методики по точности, устойчивости и прозрачности, снижает кредитные потери банка и повышает его конкурентоспособность.
ЛВ-теория кредитного риска с ГНС имеет следующие особенности:
- использование логического сложения событий вместо арифметического сложения баллов или других показателей;
- адекватная логическая формулировка сценария кредитного риска;
- применение базы знаний по кредитам в виде системы логических уравнений вместо традиционной базы данных;
- построение логической и вероятностных моделей кредитного риска;
- определение вероятностей событий с учетом ГНС и формулы Байеса;
- корректная формулировка целевой функции для идентификации модели риска по статистическим данным;
- использование специальных логических Software.
Оценка и анализ кредитных рисков состоят из двух частей:
1) построение модели кредитного риска по статистике банка "Возрождение", вычисление атрибутов риска множества кредитов банка "Возрождение" и анализ кредитной деятельности банка "Возрождение";
2) оценка риска кредита заемщика, вычисление атрибутов риска и анализ риска кредита.
Логико-вероятностная модель кредитного риска имеет следующие достоинства:
- в два раза большая точность в распознавании хороших и плохих кредитов;
- в семь раз большая робастность (устойчивость классификации кредитов);
- абсолютная прозрачность в оценке и анализе риска кредита, множества кредитов банка "Возрождение" и самой модели риска;
- возможность управлять кредитным риском, изменяя асимметрию распознавания хороших и плохих кредитов, число параметров и градаций, описывающих кредит.
ЛВ-теория оценки и анализа кредитных рисков и специальные логические Software создавались и исследовались около 10 лет. Апробация выполнялась на данных западного банка (1000 кредитов) и двух российских банков (по 500 кредитов физических и юридических лиц). Для западного банка кредитный риск в среднем уменьшался с 28 до 17%, для российских банков - с 10 до 5% [65, с. 12].
Популярные материалы:
Анализ развития и функционирования кредитного рынка в Республике Беларусь
Кредитная система
— совокупность кредитно-финансовых учреждений, обслуживающих определенные экономические отношения в сфере денежного оборота, кредита [10, с.263]. Структура кредитной системы Республики Беларусь представлена банками и специализированными финансово-кредитными учреждениями. В настоящ ...
Проблемы развития кредитования субъектов малого бизнеса в Республики
Казахстан
Современная практика кредитования заемщиков субъектов малого бизнеса имеет ряд сложностей: а) анализ кредитоспособности индивидуальных клиентов на стадии предшествующей выдачи кредита, проводят далеко не все коммерческие банки; методики анализа кредитоспособности не всегда отвечают требованиям прак ...
Услуги на финансовых рынках
Фонды «Премьер» под управлением КБ «Юниаструм Банк» являются самым большим семейством фондов коллективного инвестирования в России. В состав семейства входят 77 уникальных фондов, инвестирующих средства населения в самые перспективные российские и зарубежные активы. Большое количество фондов открыв ...
Ценные бумаги представляют собой денежные документы, удостоверяющие права собственности или отношения займа владельца документа по отношению к лицу, выпустившему такой документ (эмитенту).
Перестройка внешнеэкономической деятельности нашей страны требует соответствующих изменений в работе коммерческих банков во всем многообразии их внешних и внутренних связей.