Финансы » Механизм ипотечного кредитования, используемый в деятельности банков » Методы оценки кредитного риска

Методы оценки кредитного риска
Страница 3

- возможность очень быстрого получения ответа - от нескольких минут до 1 - 2 дней;

- возможность быстрого и дешевого увеличения числа рабочих мест системы (рост сети продаж кредитов), что затруднено в классическом кредитовании;

- повышение качества, прозрачности и уровня диверсификации кредитного портфеля (если скоринговая система качественная), что облегчает его возможную продажу и рефинансирование средств;

- многократное увеличение числа выдаваемых одновременно ссуд;

Недостатки скоринговых систем [37, с. 21]:

- сложность создания и настройки системы, дороговизна статистической информации для анализа;

- вероятность изначально некачественной постановки процедур оценки кредитоспособности, что может крайне негативно отразиться на качестве кредитного портфеля при росте его объема;

- наличие значительных погрешностей в результатах автоматизированной оценки, что, как правило, компенсируется большим числом выданных ссуд и более высокими процентами по ним.

В настоящее время на российском рынке появилась интернет-услуга по оценке и анализу кредитных рисков физических и юридических лиц, использующая логико-вероятностную (ЛВ) теорию риска с группами несовместных событий (ГНС), которая отвечает требованиям соглашения Базель II[1] к методам количественной оценки кредитных рисков и резервирования. Эта ЛВ-теория риска с ГНС превосходит существующие скоринговые методики по точности, устойчивости и прозрачности, снижает кредитные потери банка и повышает его конкурентоспособность.

ЛВ-теория кредитного риска с ГНС имеет следующие особенности:

- использование логического сложения событий вместо арифметического сложения баллов или других показателей;

- адекватная логическая формулировка сценария кредитного риска;

- применение базы знаний по кредитам в виде системы логических уравнений вместо традиционной базы данных;

- построение логической и вероятностных моделей кредитного риска;

- определение вероятностей событий с учетом ГНС и формулы Байеса;

- корректная формулировка целевой функции для идентификации модели риска по статистическим данным;

- использование специальных логических Software.

Оценка и анализ кредитных рисков состоят из двух частей:

1) построение модели кредитного риска по статистике банка "Возрождение", вычисление атрибутов риска множества кредитов банка "Возрождение" и анализ кредитной деятельности банка "Возрождение";

2) оценка риска кредита заемщика, вычисление атрибутов риска и анализ риска кредита.

Логико-вероятностная модель кредитного риска имеет следующие достоинства:

- в два раза большая точность в распознавании хороших и плохих кредитов;

- в семь раз большая робастность (устойчивость классификации кредитов);

- абсолютная прозрачность в оценке и анализе риска кредита, множества кредитов банка "Возрождение" и самой модели риска;

- возможность управлять кредитным риском, изменяя асимметрию распознавания хороших и плохих кредитов, число параметров и градаций, описывающих кредит.

ЛВ-теория оценки и анализа кредитных рисков и специальные логические Software создавались и исследовались около 10 лет. Апробация выполнялась на данных западного банка (1000 кредитов) и двух российских банков (по 500 кредитов физических и юридических лиц). Для западного банка кредитный риск в среднем уменьшался с 28 до 17%, для российских банков - с 10 до 5% [65, с. 12].

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Популярные материалы:

Факторы развития сферы потребительского кредитования
банковский потребительский кредит Потребительский кредит — ссуда, предоставляемая физическому лицу в виде отсрочки платежа. Потребительский кредит – “это продажа торговыми предприятиями потребительских товаров с отсрочкой платежа или предоставление банками ссуд на покупку потребительских товаров, а ...

Проблемы кредитной политики коммерческого банка
Стабилизация ликвидности российского финансового сектора повлекла за собой рост конкуренции между финансовыми организациями и снижение ставок кредитования. Кроме того, экономике Российской Федерации присущи некоторые черты развивающегося рынка. Среди них можно отметить неконвертируемость национальн ...

Общее положение Национального банка Республики Казахстан
Республика Казахстан имеет двухуровневую банковскую систему. Национальный Банк Республики Казахстан является центральным банком Республики Казахстан и представляет собой верхний (первый) уровень банковской системы Республики Казахстан. Национальный Банк Казахстана представляет, в пределах своей ком ...

Актуальное

Ценные бумаги

Ценные бумаги

Ценные бумаги представляют собой денежные документы, удостоверяющие права собственности или отношения займа владельца документа по отношению к лицу, выпустившему такой документ (эмитенту).

Валютные операции

Валютные операции

Перестройка внешнеэкономической деятельности нашей страны требует соответствующих изменений в работе коммерческих банков во всем многообразии их внешних и внутренних связей.

Меню сайта

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.castbanking.ru