Финансы » Механизм ипотечного кредитования, используемый в деятельности банков » Методы оценки кредитного риска

Методы оценки кредитного риска
Страница 4

Изложим основные положения ЛВ-теории кредитного риска.

Описание кредита. Кредит описывается параметрами, каждый из которых имеет градации. На практике число параметров может быть до 40, а число градаций в параметре - до 30. Например, кредиты физических лиц в банке "Возрождение" описываются определенными признаками (параметрами) и их градациями. Параметр успешности кредита - Y (2 градации).

Параметры кредита: Z1 - срок кредита (4 градации); Z2 - сумма кредита (6); Z - цель кредита (3); Z4 - кредитная история в банке (3); Z5 - владение пластиковыми картами банка (4); Z6 - жилищные условия (3); Z7 - наличие дорогостоящего имущества (3); Z8 - возраст заемщика (3); Z9 - должностной уровень (4); Z10 - стабильность занятости (время работы в указанной компании) (4); Z11 - доход по месту работы (5); Z12 - количество неработающих в семье (3).

Представление статистики банка по кредитам. Статистические данные по кредитам банка "Возрождение" рассматриваются как база данных (БД). Однако в ЛВ-теории риска база данных должна быть преобразована в базу знаний (БЗ). Делается это просто. Значения параметров, имеющих непрерывные значения (срок, сумма кредита, возраст и т.д.), разбиваются на интервалы, которым присваиваются номера или градации (параметры 1, 2, 8, 10, 11). То есть целые и дробные значения параметров и параметра эффективности кредита заменены дискретными значениями (градациями). Данные по кредитам банка "Возрождение" представляются в табличном виде. В строках находятся кредиты i = 1, 2 . N. В столбцах таблицы находятся параметры кредита Z . Z . Z . В свою очередь, параметры имеют градации Z1, rj = 1, 2 . Nn; j = 1, 2 . n, находящиеся в клетках таблицы. В последнем столбце находится параметр эффективности кредита Y, имеющий две градации: градация 1 ("хороший", кредит возвращен) или градация 0 ("плохой", кредит не возвращен).

Таким образом, выделяются конечные и счетные множества кредитов, параметров для описания кредита и градаций для каждого параметра.

Параметры и градации рассматриваются как случайные величины или события-параметры и события-градации, приводящие с определенной вероятностью к неуспеху кредита. События-градации для каждого параметра образуют ГНС, для которой используются неклассические правила теории вероятностей [18, с. 14].

Наибольшее возможное число разных событий-кредитов равно произведению чисел градаций N1 , N2 . Nj . Nn в параметрах, описывающих кредит. Число параметров в статистике банка "Возрождение" - не меньше 20 x n, где n - число параметров для описания кредитов.

Сценарий риска неуспеха кредита является адекватным, ассоциативным и формулируется для всего множества возможных событий (разных кредитов). Неуспех кредита происходит, если возникают какое-либо одно, два или все инициирующие события-параметры. Заметим, что ни одна из известных скоринговых методик не использует такого сценария риска. Так, отсутствует описываемый сценарий риска в скоринговых моделях аналитической платформы Deductor разработки "BaseGroup Labs" (механизмы работы с заявками в системе RS-Loans/Pervasive и Тандем RS-Loans + Deductor).

Риск кредита. Вычисляется на вероятностной модели кредитного риска, если известны вероятности событий-градаций. Последние определяются при идентификации ЛВ-модели кредитного риска по статистическим данным банка "Возрождение". При решении задачи идентификации вычисляется также допустимый риск Pad по заданному коэффициенту асимметрии распознавания хороших и плохих кредитов.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Популярные материалы:

Инвестиционные операции
В соответствии с нормативными документами любая покупка и перепродажа ценных бумаг от своего имени, за свой счет и по собственной инициативе является инвестиционной операцией. Как уже упоминалось, основным субъектом и организатором эмиссионной операции является эмитент. Характер же инвестиционной о ...

Формы гражданско-правовой ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по договору добровольного медицинского страхования
Какой бы спецификой ни обладало медицинское страхование, обязанностью страховщика всегда будет выплата определенной денежной суммы (денежное обязательство)[41]. Это утверждение тем более справедливо в отношении договоров ДМС, имеющих рисковую природу, но все же возмездных и направленных в своей сов ...

Функции кредита в рыночной экономике
Слово "функция" (от лат. functio - исполнение) является довольно распространенным научным понятием. Им оперируют в естественных науках, политэкономии и философии. Парадокс состоит в том, что в каждом отдельном случае содержание этого понятия трактуется неодинаково. Часто считается, что фу ...

Актуальное

Ценные бумаги

Ценные бумаги

Ценные бумаги представляют собой денежные документы, удостоверяющие права собственности или отношения займа владельца документа по отношению к лицу, выпустившему такой документ (эмитенту).

Валютные операции

Валютные операции

Перестройка внешнеэкономической деятельности нашей страны требует соответствующих изменений в работе коммерческих банков во всем многообразии их внешних и внутренних связей.

Меню сайта

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.castbanking.ru